Este monasterio fue creado tras la relevación que el Sagrado Corazón de Jesús hizo a Sor María Serafina Lamery en 1887. Pero, sería hasta el año 1892, que se constituiría la comunidad de hermanas salesas de Burgos como respuesta a dicha petición. En un principio las religiosas se alojaron en unas habitaciones ofrecidas por las Hijas de la Caridad. Luego de una estancia provisional, se trasladan a una casa en la calle Fernán González. No obstante, debido al crecimiento vocacional de la comunidad, adquieren un terreno para construir su monasterio. Después de algunas dificultades económicas, finalmente en 1897 se trasladan al nuevo edificio, en donde continúan viviendo en la actualidad. Este monasterio fue descrito por su propia fundadora como el centro de la Divina Misericordia. Desde entonces, las hermanas salesas velan con esmero por conservar el espíritu de la caridad fraterna y la sencillez en sus corazones.
El monasterio de la Visitación de Santa María, también conocido como la Iglesia de las Salesas, es un destacado ejemplo de la arquitectura neogótica de finales del siglo XIX. El edificio fue diseñado por el arquitecto Juan Bautista Lázaro, quien buscó evocar el estilo gótico francés, en homenaje a la imponente Catedral de Burgos.